张靖泽,沈根祥 . 央行沟通与通货膨胀预期《财经科学》2021.7 P51-65
沈根祥、张靖泽. 条件异方差动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用 《中国管理科学》接收.
沈根祥、邹欣悦. 基于局部相关系数和截尾扭曲混合Copula的杠杆效应识别和度量 《中国管理科学》2020.7期PP68-76.
沈根祥、邹欣悦. 已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究 《中国管理科学》2019.1期PP1-10.
沈根祥、帅昭文. 动态利率期限结构模型因子变换及其应用 《统计研究》2017年第1期PP:119-128
'沈根祥、帅昭文. 货币政策的债券市场传导机制—对利率的预期渠道 《统计信息论坛》2017年第1期PP:41-49.
'沈根祥. 基于门限双幂变差的资产价格时点波动非参数估计 《中国管理科学》2016年第1期PP:21-29
沈根祥、陈映洲.双斜率因子动态Nelson—Siegel利率期限结构模型及其应用《中国管理科学》2015年第10期PP:1-10.
沈根祥、胡志军. 中国股票市场资产价格模型设定检验 《中国管理科学》2014年第二期. PP:16-23.
沈根祥. 带Poisson跳和杠杆效应的资产价格时点波动非参数估计 《数量经济技术经济研究》2012年第12期. PP:82-96.
沈根祥. 沪深300指数跳的逐点检验及动态分析 《中国管理科学》2012 20(1):43-50.
沈根祥 货币政策对利率期限结构的影响——基于动态Nelson-Siegel模型的实证分析 《当代财经》2011年第3期(独立)
沈根祥、闫海峰. 利率期限结构研究的新进展——宏观—金融模型 《经济学动态》2011年2期
沈根祥. 沪深300指数日内跳的Hausman检验《数理统计与管理》2010年7期
沈根祥. 基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验《上海经济研究》2010年4期
沈根祥、李万峰. 中国股票市场透明度改革效果的理论与检验《财经研究》2008年6期
沈根祥、李万峰. 市场微观结构研究的新发展及对我国资本市场改革的启示《财政研究》2007年6期
沈根祥. 限价委托等待时间分布及市场有效性研究《经济经纬》2007年5期
丁剑平、沈根祥. 2000~2005年主要区域货币汇率波动特征的研究《世界经济》2006年第3期
沈根祥. 股票收益随机波动模型研究 《中国管理科学》2003年2期 (独立)
沈根祥、李万峰. 我国股市涨跌停板制度及国际比较 《财政研究》2003年1期
沈根祥. 涨跌停板制度对ST股票收益率波动的影响 《数量经济技术经济研究》2003年5期